Profit focused ltd всегда попадает в цель. Что показывает Profit Factor и зачем он нужен

Часто при тестировании новых стратегий торговли на форекс и автоматических советников приходится сталкиваться с таким понятием как profit factor, именно этот показатель как нельзя лучше характеризует эффективность работы трейдера.

Profit factor (профит фактор) – относительный показатель, который показывает отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам. Рассчитать его довольно просто, для этого делим прибыль за отчетный период на убытки за то же время - прибыль/убытки.

Например, за март месяц в клиентском терминале трейдера было совершено 60 сделок, сумма прибыли по которым составила 7500 долларов, а сумма убытков равняется 3200 долларов. Профит фактор будет равен

То есть за март месяц мы получили в 2,34 раза больше прибыли, чем убытков, данный показатель важен при сравнительном анализе эффективности торговли. Благодаря нему проще найти наиболее эффективную стратегию трейдинга.

При этом можно отметить следующие значения данного показателя:

Если полученный результат больше единицы – вы получили положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.

Результат меньше единицы говорит о том, что общая сумма по убыточным сделкам превысила прибыль по прибыльным операциям.

Исходя из особенности расчетов профит фактор не может иметь отрицательное значение, а только нулевое, при нем можно сказать, что трейдер не получил за время работы ни одной прибыльной сделки.

Терминал трейдера позволит вам в автоматическом режиме получить всю необходимую статистику, в том числе и показатель profit factor для этого достаточно просто вывести на экран терминала детализированный отчет.

В этом посту мы рассмотрим, что это такое и как этим пользоваться. Начнем с определения.

1. Что такое стоп-лосс простыми словами

Стоп лосс (от англ "stop-loss", сокр. "SL") - это уровень цены, при достижении которого автоматически произойдет закрытие позиции по рыночной цене (ее также еще называют "защитная остановка" или сокращенно "стоп").

Стоп-лосс необходим для того, чтобы ограничивать убытки в случае, если цена пошла против трейдера. Как только цена коснется установленного защитного уровня, брокер моментально автоматически закроет позицию по рынку (текущей цене).

Поскольку закрытие происходит по рыночной цене, то зачастую можно наблюдать эффект "проскальзывания цены " и ордер закрывается хуже установленного уровня стоп лосса. Порой это может "больно" ударить по депозиту при игре с большими плечами.

Однажды у меня стоял стоп-лосс на паре XAUUSD на $1167,1. Из-за резкого "прыжка" ордер закрылся на цене $1164,4. Это на 0,23% хуже, чем я ожидал. При этом брокер ничем не может помочь в данном вопросе. На вопросы о том "как же так", Вы получите ответ, что "сделка была исполнена по лучшей рыночной цене".

Примечание

Срабатывание защитного ордера крайне неприятно для трейдеров, поскольку это фиксация убытка. На сленге часто можно услышать фразу "словил лося", что означает закрытие позиции по Stop-loss.

В целом тема установки защитных ордеров очень важна. От неё зависит успех и прибыльность практически любого действия на бирже. Этой теме можно посвящено много информации, но к единому мнению трейдеры так и не пришли. Каждый ставит stop loss по своему. Рекомендую ознакомиться со следующей статьей:

2. Что такое тейк-профит простыми словами

Тейк-профит (от англ. "take-profit", TP) - это цена, при достижении которой автоматически произойдет фиксация прибыли (сокращенно ее еще называют "профит")

В отличии от стоп-лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только котировки коснутся Вашего уровня, то сделка будет закрыта.

В целом трейдинг "без стопов" имеет место быть. Все равно будут убыточные сделки, без них не бывает игры. Просто трейдер их будет закрывать самостоятельно, исходя из ситуации на рынке.

Профит-фактор. Определение

Профит-фактор является одним из самых востребованных среди спекулянтов показателей, который широко применяется для определения реальной эффективности той или иной методики ведения торгов.

Описываемый показатель отображает соотношение дохода, который получен за рассматриваемый период времени, к возникшим убыткам.

Вычисление профит-фактора осуществляется по довольно простой формуле. Чтобы узнать значение этого показателя, достаточно разделить общую сумму полученного дохода на общий объем полученных убытков за тот же отрезок времени.

Лучше всего рассмотреть процесс вычисления профит-фактора на конкретном примере. Допустим, за последние три месяца спекулянт заключил определенное количество успешных сделок, которые принесли доход в размере 5305 долларов. За этот же период спекулянт заключил некоторое количество неудачных ордеров, которые принесли убытки в размере 2400 долларов. Таким образом, чтобы вычислить значение профит-фактора, нам необходимо 5305 разделить на 2400 долларов. В нашем примере размер профит-фактора составил 2,21. Это говорит о том, что за рассматриваемый отрезок времени мы заключили в 2,21 раза больше удачных позиций, чем неудачных.

Применение профит-фактора

Большинство начинающих спекулянтов впервые сталкиваются с профит-фактором в момент, когда у них возникает необходимость выявить эффективность той или иной торговой методики или эксперта. Благодаря вычислению профит-фактора, у спекулянта есть возможность выявить самые эффективные торговые методики из числа доступных.

Следует отметить тот факт, что спекулянтам совершенно необязательно вычислять профит-фактор вручную. Это связано с тем, что большая часть доступных трейдерам в состоянии составить довольно подробный отчет. Среди огромного количества показателей, которые присутствуют в этом отчете, есть профит-фактор.

Вам достаточно протестировать выбранную торговую методику или эксперт на архивных данных и в сформированном отчете узнать значение профит-фактора. Ориентируясь на этот показатель, вы с высоким уровнем точности сможете выбирать самые эффективные торговые роботы и стратегии.

Опытные спекулянты рекомендуют отдавать предпочтение лишь тем экспертам и методикам открытия позиций, значение профит-фактора которых превышает 2. Если профит-фактор выбранной вами методики открытия ордеров или торгового робота меньше 2, то вам лучше всего отказаться от их применения.

Особенности профит-фактора

Если вы приняли решение применять профит-фактор для выявления эффективности тех или иных торговых методик, то вам следует помнить, что описываемый показатель не является идеальным, что не позволяет ему определить реальный потенциал стратегии при слишком малом числе созданных позиций.

Следует помнить, что чем продолжительнее выбранный период времени и чем большее количество ордеров было открыто за это время, тем объективнее будет оценка выбранной стратегии при помощи профит-фактора. Чтобы исключить вероятность получения необъективной оценки, не рекомендуется вычислять значение профит-фактора на основании менее 50 сделок.

Достоверный профит-фактор

На современном валютном рынке существует такой показатель, как «достоверный профит фактор». Эта характеристика дает возможность осуществлять оценку эффективности тех или иных торговых методик с более высоким уровнем точности. Несмотря на то, что достоверный профит-фактор рассчитывается по более сложной формуле, его применение считается более предпочтительным, так как он дает возможность выполнять более точную оценку.

Чтобы вычислить достоверный профит-фактор, вам необходимо взять общий размер прибыли за рассматриваемый период и отнять из этой суммы доход, полученный от самой крупной сделки. Получившееся число следует разделить на общий объем убытков за рассматриваемый период.

Доход, полученный от самой удачной сделки, необходимо отнять от общего объема прибыли потому, что с высокой долей вероятности она могла быть случайной. Если вы решили использовать подобный метод расчета, то заслуживающими внимания следует считать те торговые методики и роботы, размер профит-фактора составляет не менее 1,5.

Также допускается применение для получения дохода методик открытия ордеров и торговых роботов, профит-фактор которых составляет более 1. Если вы являетесь новичком и лишь знакомитесь с валютным рынком Форекс, то перед началом применения той или иной методики создания ордеров вам необходимо вычислить ее профит-фактор.

Следует четко осознавать тот факт, что применение той или иной стратегии без оценки ее реальной эффективности является очень рискованным. Это связано с тем, что подобный подход к процессу ведения торгов может стать причиной довольно быстрого обнуления депозита.

После того, как вы выберите подходящую торговую методику при помощи профит-фактора, вам необходимо протестировать ее при помощи демо-счета. После того, как вы начнете получать стабильные результаты на демо-счете, можно начинать торговать на реальном счете.

И снова здравствуйте уважаемые читатели! Продолжая разговор о трейдинге, хочу рассказать Вам, что такое тейк-профит и как он работает. – это отличный инструмент в трейдинге, позволяющий Вам автоматически фиксировать свою прибыль. Другими словами, это очень удобно. По достижении ценой определённого уровня ценой, Ваша сделка автоматически закрывается в плюс. Т.е. тейк-профит – это приказ на закрытие сделки , который Вы выставляете на нужном Вам уровне.

Как ставить тейк-профит?

Представим, что у Вас сделка на покупку (в лонг ). Вы купили по цене 120000 пунктов и Ваш прогноз 125000 пунктов. На этот уровень Вы и устанавливаете тейк-профит. И если Вы не ошиблись, то по достижении этого уровня ценой, Ваша сделка будет автоматически закрыта в плюс . Аналогично происходит и со сделкой на продажу, только в этом случае тейк-профит устанавливается ниже, так как прогноз движения цены тоже вниз (шорт ). Тем самым тейк-профит по своей сущности очень похож на в трейдинге, за разницей того, что стоп-лосс фиксирует фаши убытки, а тейк-профит прибыль. Для каждой отдельной сделки тейк-профит будет иметь разную величину, так как и прогноз на прибыльность в сделке всегда разный. Чаще всего его устанавливают около какого-нибудь уровня. Но опять же, что бы хотя бы примерно представлять куда ставить тейк-профит , необходимо понимание того, что происходит на рынке сейчас. А для этого обязательно пройти курсы обучения. Иначе будете вечно крутится возле нуля .

Жадность…..

Очень многие начинающие трейдеры не могут совладать с собой, когда цена приближается к тейк-профиту и начинают передвигать его , надеясь что цена пройдёт дальше и прибыль будет больше. Этого делать категорически нельзя и Вы рискуете остаться с нулём в кармане. Объясню почему….. Когда цена приближается к уровню тейк-профита, внутреннее состояние трейдера на высоте, ему жутко приятно, что он взял свой кусок прибыли, на который рассчитывал. И не смотря на то, что тейк ещё не сработал, эта прибыль мысленно уже у него и закрыта в плюс. Далее жадность берёт своё и трейдер начинает двигать тейк-профит , в надежде получения большей прибыли. И в этот момент цена делает разворот против него. Далее он начинаете думать, что это всего лишь коррекция рынка, и цена вот-вот пойдёт дальше, в его направлении, но этого не происходит. И вот на этом этапе, далеко не многим начинающим трейдерам хватает рассудка закрыться. Остальные же трейдеры, продолжают терпеливо ждать разворота в свою сторону, находясь полностью под властью рынка и желания покрыть воображаемые убытки. И начинают кусать локти с одной единственной мыслью в голове: «почему я не зафиксировал прибыль по тейк-профиту?» . Далее сделка перестаёт быть прибыльной и постепенно приходит к цене своего открытия. Тут у трейдера возникают мысли, мол уже терять нечего будь что будет, а вдруг я закроюсь и цена развернётся…… Таким образом, цена достигает уровня стоп-лосса и в итоге сделка закрывается по стопу. А некоторые трейдеры даже в таком случае продолжают торговать убыточную сделку, передвигая стопы дальше от цены. У меня таких ошибок было великое множество . И я пришёл к выводу, что лучше торговать не глядя на монитор. Тем более в последнее время, помимо внутридневной торговли, я начал практиковать и

Как быстро и эффективно оценить результаты торговли трейдера? Если посмотреть на конечную доходность в процентах или деньгах, то мы не сможем понять, каковы были просадки, так ли весомо прибыль перевешивает убытки, какова была динамика торговли. На помощь нам приходит показатель, называемый “профит фактор”, который можно найти в любом отчете (Statement) терминала MetaTrader 4.

Профит фактор (Profit factor) – показатель, который рассчитывается следующим образом: отношение суммы всех прибыльных сделок за выбранный нами период к сумме всех убыточных сделок за то же самое время. Например, если мы хотим посмотреть профит фактор за три месяца торговли, то прямо в терминале MetaTrader 4 формируем детализированный отчет, в котором мы как раз увидим строчку “Profit Factor” с цифровым значением.

Принцип расчета профи фактора

Чтобы рассчитать Profit factor, достаточно поделить Gross profit (суммарная прибыль) на Gross loss (суммарный убыток). Обе эти величины есть в стандартном торговом отчете, который формируется из истории сделок в терминале MetaTrader 4. Если показатель будет близок по значению к единице, то результат торговли трейдера был практически нулевой.

Как правило, если профит фактор > 2, то уже говорят об уверенной торговле спекулянта. Если же значение находится между 1 и 2, то есть смысл внимательнее оценить работу трейдера, возможно, у него отсутствует стабильность в трейдинге. При profit factor < 1 торговля спекулянта убыточна.

На картинке изображен пример отчета, где подчеркнуты Gross profit и Gross loss, а так же значение Profit factor. Конечно, в данном случае значение показателя отношения суммарной прибыли к суммарному убытку очень большое (28,62). Можно смело сказать, что такие результаты хотел бы у себя видеть, пожалуй, каждый трейдер.

Для чего нужен Profit factor?

Для чего вообще нужен этот показатель, не проще ли просто посмотреть на доходность торговли? Нет, не проще, и вот почему. Предположим, что трейдер начал вести торговлю на своем счете с депозитом 5000 USD. Через три месяца, когда решил подвести итоги и оценить результаты своей работы, сделал детализированный отчет и стал разбираться в том, как шла торговля.

Прибыль, полученная по итогам работы, составила 2000 долларов, что можно считать очень хорошим показателем. С другой стороны, его внимание было привлечено строчками Gross profit и Gross loss. Дело оказалось в том, что сумма всех прибыльных сделок была равна 15000 долларов, а сумма всех убытков 13000 долларов. Получалось, что эти значения очень близки друг к другу по величине.

Трейдер понял, что его прибыль, равная 2000, не так уж и хороша, если учесть, что суммы плюсовых и минусовых сделок практически равны. Ситуация демонстрирует отсутствие уверенного перевеса профита над потерями, а это значит, что общая картина происходящего может сильно измениться со временем.

В данном случае Profit factor = 15000/13000 = 1,15. Спекулянту достаточно было бы сразу взглянуть на это значение, что бы понять сложность ситуации.

Оценивать не только результаты торговли, но и саму динамику работы спекулянта, может оказаться полезным в целом ряде случаев:

оценка собственной торговли
оценка работы коллеги в образовательном случае
изучение инвестиционного предложения
изучение предложений продавцов

Например, если Вы хотите объективно оценивать свою собственную работу на рынке, что бы улучшить торговую систему, то необходимо будет смотреть не только на конечный результат, но и на рабочий процесс. То же самое стоит проделывать с отчетами коллег, у которых мы хотим чему-то поучиться. Разумнее будет сразу убедиться в том, что они сами на что-то способны.

Инвесторы обязательно оценивают предложения управляющих, что бы можно было выбрать оптимальный вариант для инвестиций. Чем лучше человек разбирается в показателях торговли, тем проще ему будет найти сильные и слабые стороны предложения.

Если трейдер решил приобрести торговую систему, советника или другие вспомогательные варианты программ, то стоит сначала убедиться, что продавец предлагает качественный товар. Здесь нам на помощь вновь приходит профит фактор и другие важные показатели торгового отчета.